Fx Options Payoff Diagram

Option Payoff Diagrams. Call Option Payoff. Uma opção de compra é o direito, mas não a obrigação, de comprar um ativo a um preço pré-especificado em, ou antes, uma data pré-especificada no futuro. Este diagrama mostra o retorno da opção como o valor subjacente Acima do preço de exercício de 100, a recompensa da opção é de 1 para cada 1 valorização do subjacente Se o estoque cai abaixo do preço de exercício no vencimento, a opção expira sem valor Por isso, uma opção de compra tem potencial de upside ilimitado, mas limitada Downside. Put Opção Payoff. A opção de venda é o direito, mas não a obrigação, para vender um activo a um preço pré-especificado em, ou antes, uma data pré-especificada no futuro O diagrama de recompensa de uma opção de venda parece uma imagem espelhada de A opção de compra ao longo do eixo Y Abaixo do preço de exercício de 100, a opção de venda ganha 1 para cada 1 depreciação do subjacente Se o estoque está acima da greve no vencimento, o posto expira sem valor. Posts Recentes. Anual Zed Returns 3,427 views. How para calcular FCFF e FCFE 3,225 views. How para calcular o risco de carteira e retorno 3,108 views. Bootstrapping Curva de Curto-Ponto Curva Zero 2,750 views. How para anualizar retornos mensais Exemplo 2,728 views. Types de Estruturas de Mercado 2,487 views. How Para calcular o desvio padrão anualizado 2.412 views. How para calcular as taxas de reporte de taxas de ponto 2,295 views. How para calcular a volatilidade em Excel 2,257 views. How para construir fronteira eficiente em Excel 2,195 views. Recent Posts. Free eBook Risk Management Essentials. Subscribe ao nosso Semanal e obter este ebook gratuito sobre Gestão de Risco Essentials. Options Pricing Diagramas de Lucro e Perda. Diagrama de lucro e perda, ou gráfico de risco é uma representação visual do lucro possível e perda de uma estratégia de opção em um determinado ponto no tempo Opção comerciantes Usar diagramas de lucro e perda para avaliar como uma estratégia pode executar sobre uma gama de preços, ganhando assim uma compreensão dos resultados potenciais Devido à visão n Para um diagrama de lucros e perdas, os valores são traçados ao longo dos eixos X e Y O eixo horizontal o eixo x Mostra os preços subjacentes, rotulados em ordem com preços mais baixos à esquerda e aumento dos preços para a direita O preço subjacente atual geralmente é centralizado ao longo deste eixo O eixo vertical o eixo y representa os lucros e perdas potenciais valores para a posição O ponto de equilíbrio Que não indica nenhum lucro e nenhuma perda é geralmente centrada no eixo y, com lucros mostrados acima deste ponto mais alto ao longo do eixo y e perdas abaixo deste ponto mais baixo no eixo A Figura 8 mostra a estrutura básica de um diagrama de lucros e perdas. Figura 8 A estrutura básica de um diagrama de lucros e perdas Qualquer valor traçado acima do eixo x representaria um ganho qualquer valor traçado abaixo indicaria uma perda. A linha de gráfico representa o lucro e perda em potencial ao longo do intervalo o Para simplificar, vamos começar por olhar para uma posição de estoque longo de 100 partes. Suponha que um investidor tenha comprado 100 ações para 25 cada, ou um custo total de 2.500. O diagrama na Figura 9 mostra o lucro potencial e Perda para esta posição Quando a linha de gráfico está em 25 o custo por ação, observe que o valor de lucro e perda é 0 00 breakeven Como o preço das ações se move mais alto, assim faz o lucro inversamente, como o preço se move mais baixo, A figura mostra a posição quebra mesmo em 25 nosso preço de compra e como os aumentos de preço do estoque s que movem para a direita ao longo do eixo do x os lucros correspondentemente aumentam Desde que há, na teoria, nenhum limite superior ao preço do estoque, a linha do gráfico mostra um Em uma extremidade. Figura 9 Um diagrama de lucro e perda para um estoque hipotético isso não fator em quaisquer comissões ou honorários de corretagem. Com opções, o diagrama vai olhar um pouco diferente, uma vez que nosso risco de queda está limitado ao prémio que foi pago por Opti Neste exemplo, mostrado na Figura 10, uma opção de compra tem um preço de exercício de 50 e um custo de 200 para o contrato O risco de desvantagem é de 200 - o prémio pago Se a opção expirar sem valor, por exemplo, o preço da ação foi de 50 ao vencimento , A perda seria de 200, como mostrado pela linha de gráfico interessado no eixo y com um valor de 200 negativo. O ponto de equilíbrio seria um preço das ações de 52 no vencimento aqui, o investidor perdeu 200, pagando o prémio eo estoque O aumento do preço é igual a um ganho de 200, cancelando o prêmio Neste exemplo, cada aumento de 1 no preço da ação na expiração é igual a um ganho de 1 Por exemplo, se o preço da ação sobe para 54, ele representaria um 200 Lucro. Figura 10 Um diagrama de lucros e perdas para uma opção longa position. It deve ser observado que o exemplo acima mostra uma típica linha de gráfico para uma chamada longa cada estratégia de opção - como borboletas de chamada longa e curto straddles - tem um lucro de assinatura e Diagrama de perda que caracterizou o lucro e lo O gráfico 11, tomado do Web site do Conselho de Indústrias de Opções, mostra várias estratégias de opções e os diagramas de lucro e perda correspondentes. Figura 11 Vários diagramas de lucro e perda para diferentes estratégias de opções A imagem é da Web do Conselho de Indústrias de Opções Além disso, os gráficos podem ser criados manualmente, usando software de planilha como o Microsoft Excel, ou comprando ferramentas de análise comercialmente disponíveis. Começando No Forex Options. Many pessoas pensam do mercado de ações quando eles pensam de opções No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de negociar esses derivados exclusivos Opções dar comerciantes retalhistas muitas oportunidades para limitar o risco e aumentar o lucro Aqui nós discutimos quais são as opções, Como eles são usados ​​e quais estratégias você pode usar para lucrar. Tipos de opções de Forex Existem Dois tipos principais de opções disponíveis para varejo forex traders O mais comum é a chamada tradicional opção de venda, que funciona muito como a opção de ações respectivas A outra alternativa é a opção de pagamento único negociação - ou SPOT - que dá aos comerciantes mais flexibilidade Aprenda a escolher o direito As opções tradicionais permitem que o comprador o direito, mas não a obrigação de comprar algo do vendedor opção a um preço e tempo definido Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR USD em 1 3000 em um mês tal contrato é conhecido como um call EUR USD put Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma chamada, você comprar um colocar simultaneamente - assim como no mercado de caixa Se o preço de EUR USD É inferior a 1 3000, a opção expira sem valor, eo comprador perde apenas o prémio Por outro lado, se EUR USD skyrockets para 1 4000, então o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes para apenas 1 3000, que ca N então ser vendido para o lucro. Uma vez que as opções de forex são negociados over-the-counter OTC, os comerciantes podem escolher o preço ea data em que a opção é válida e, em seguida, receber uma cotação indicando o prémio que devem pagar para obter a opção. Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores. Estilo americano Este tipo de opção pode ser exercida em qualquer ponto até a expiração. Estilo europeu Este tipo de opção só pode ser exercida no momento da expiração. Uma vantagem das opções tradicionais É que eles têm prêmios mais baixos do que as opções SPOT Também, porque as opções tradicionais americanas podem ser compradas e vendidas antes da expiração, elas permitem mais flexibilidade Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que opções SPOT Para uma introdução detalhada Opções Opções de pagamento simples Trading SPOT Aqui é como as opções SPOT trabalhar o comerciante insere um cenário, por exemplo, EUR USD vai quebrar 1 3000 em 12 dias, obtém um prémio opti Na cotação de custo e, em seguida, recebe um pagamento se o cenário tem lugar Essencialmente, SPOT converte automaticamente a sua opção em dinheiro quando o comércio de opção é bem sucedida, dando-lhe um payout. Many comerciantes desfrutar as opções adicionais listadas abaixo que SPOT opções dar comerciantes Além disso, Opções SPOT são fáceis de negociar é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo jogar fora Se você está correto, você recebe dinheiro em sua conta Se você não está correto, sua perda é o seu prémio Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de Muitos cenários diferentes, permitindo que o comerciante para escolher exatamente o que ele ou ela acha que vai acontecer. A desvantagem das opções SPOT, no entanto, é maior prêmios Em média, SPOT prémios opção custam mais do que as opções padrão. Por que as opções de comércio Existem várias razões Por que opções em geral atraem muitos comerciantes. Seu risco de desvantagem é limitado ao prêmio de opção o valor que você pagou para comprar a opção. Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos Dinheiro acima da parte dianteira do que para uma posição do forex do dinheiro de SPOT. Você começa ajustar o preço ea data de expiração Estes não são predefined como aqueles de opções em futuros. Options pode ser usado para hedge de encontro às posições de dinheiro spot abertas a fim limitar risk. Without arriscando Um monte de capital, você pode usar opções para negociar em previsões de movimentos de mercado antes de eventos fundamentais ter lugar, tais como relatórios econômicos ou meetings. SPOT opções permitem que você muitas opções. Standard options. One-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço toca Um certo nível. No-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço não toca um determinado nível. Digital SPOT Você recebe um pagamento se o preço está acima ou abaixo de um determinado nível. Double one-touch SPOT Você recebe um pagamento se o preço Toques de preço de um conjunto de dois níveis. Double sem toque SPOT Você recebe um pagamento se o preço doesn t tocar em qualquer um dos dois levels. So, por que isn t todos usando opções Bem, há também algumas desvantagens de usá-los. O prêmio varia, de acordo com t Ele preço de faturamento e data da opção, de modo que a relação de recompensa de risco varia. Opções de SPOT não podem ser negociadas uma vez que você compra um, você não pode mudar sua mente e, em seguida, vendê-lo. Pode ser difícil prever o período de tempo exato e preço em Que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar indo contra as probabilidades Veja o artigo Do vendedores de opção têm uma borda de negociação. Options Preços Opções têm vários fatores que determinam coletivamente seu valor. Valor intrínseco - Isto é o quanto a opção valeria a pena Se fosse exercido neste momento A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de três maneiras. No dinheiro - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. Fora do dinheiro Isso significa que o preço de exercício é menor do que o preço de mercado atual. No dinheiro Isto significa que o preço de exercício está ao preço de mercado atual. O valor de tempo - Isto representa a incerteza do preço ao longo do tempo Geralmente, quanto mais tempo o prémio maior você paga porque o valor de tempo é maior. - Uma alteração nas taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção ea taxa de mercado atual Este efeito é muitas vezes tido em conta no prémio em função do valor do tempo. Volatilidade - Maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço de mercado atingindo a greve Normalmente, moedas mais voláteis têm prêmios de opções mais elevadas. Como Funciona Diga que é 2 de janeiro de 2010, e você acha que o par EUR USD euro vs dólar, que atualmente está em 1 3000, é dirigido para baixo devido aos números positivos dos EU entretanto, lá são alguns relatórios principais que saem logo que poderiam causar a volatilidade significativa Você suspeita que esta volatilidade ocorrerá wit Hin nos próximos dois meses, mas você don t quer arriscar uma posição de dinheiro para que você decida usar opções Aprenda as ferramentas que irão ajudá-lo a começar no Forex Cursos Ensinar Iniciantes Como Trade. You vá para o seu corretor e colocar em um Pedido para comprar uma chamada EUR put USD, comumente referido como uma opção de venda EUR, fixado a um preço de exercício de 1 2900 e um termo de 2 de março de 2010 O corretor informa que esta opção vai custar 10 pips para que você com prazer decidir Buy. This ordem seria algo como isto Comprar EUR colocar USD call Preço de exercício 1 2900 Expiration 2 Março 2010 Premium 10 USD pips Cash spot referência 1 3000.Say os novos relatórios saem eo par EUR USD cai para 1 2850 - você decide Para exercer a sua opção, eo resultado dá-lhe 40 USD pips lucro 1 2900 1 2850 0 0010.Option Estratégias Opções podem ser usadas em uma variedade de maneiras, mas eles são geralmente utilizados para um dos dois fins 1 para capturar lucro ou 2 para Hedge contra posições existentes. Profit Motivado estratégias Opções são uma boa wa Y para lucrar mantendo o risco para baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prêmio Muitos comerciantes de forex gostam de usar opções em torno dos tempos de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e aumento de risco no mercado de câmbio forex Outros lucros - Impulsionado forex comerciantes simplesmente usar opções em vez de dinheiro, porque as opções são mais baratas Uma posição de opções pode fazer muito mais dinheiro do que uma posição de caixa na mesma quantidade. Estratégias Hedging Opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco Alguns comerciantes, Use opções em vez de ou junto com stop-loss pontos A principal vantagem de usar opções juntamente com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continua a mover-se contra a sua posição. Conclusão Embora possam ser difíceis de usar, as opções representam ainda Outra ferramenta valiosa que os comerciantes podem usar para lucrar ou menor risco Opções no forex são especialmente prevalentes durante importantes relatórios econômicos ou eventos que causam signific A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária1. Uma medida estatística da taxa de juros A dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm folha de pagamento consulta a todo o trabalho fora das fazendas, As famílias eo setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA de Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido por A empresa falida De um pool de licitantes.